Algobot Tagebuch | Releases

• Infrastruktur: Automatische Zertifikaterneuerung für alle Domänen
• News-Bereitstellung: Robustheit des Setups ausgebaut
• Algotrader-Website: Codeblöcke korrekt darstellen

• Aufbereitung der bisherigen Contentbasis inkl. Reorganisation, KI-gestützte Bildanalyse und Renaming
• Aufbereitung der Inhalte in einem für KI nutzbaren Format und Zugriff (Markdown)
• Grundstruktur aufbauen mit Blog, Markt-Sentiment (Faktor-Map), News und Tagebuch-Releases
• Releases neu strukturieren und modularisieren, auch wenn der Anzeige-Charakter als eine Tagebuch-Seite bewusst erhalten bleiben soll.
• Implementierung eines Security-Konzepts

• Hinzugefügte Möglichkeit, zwischen zwei Gruppierungsmodi zu wechseln:
• Ursprünglicher Modus: Trades gruppiert nach Symbol + Kommentar (z.B. "EUR/USD:Strategy1")
• Neuer Modus: Trades gruppiert nur nach Symbol (z.B. "EUR/USD")
• Implementierung einer Checkbox mit der Bezeichnung "Nach Symbol gruppieren" in der Benutzeroberfläche
• Benutzereinstellung wird im localStorage gespeichert und bleibt zwischen Sitzungen erhalten
• Zu den Vorteilen gehören vereinfachte Analyse nach Handelssymbol und flexiblere Ansichten

• Verbessertes Feedback beim Schließen von Trades mit detaillierten Statusmeldungen
• Hinzugefügte verschiedene Benachrichtigungstypen basierend auf dem Trade-Schließungsstatus:
• Erfolg: Bestätigung mit Deal-ID und Status
• Abgelehnt: Warnung mit Ablehnungsgrund
• Fehler: Detaillierte Fehlerinformationen
• Erhöhter Benachrichtigungstimer für bessere Lesbarkeit
• Verbesserte Fehlerbehandlung mit detaillierteren Fehlermeldungen

• Hinzugefügter Währungscode zu Trade-Informationen für vollständigere Trade-Daten, insb. für das US-Asset-Trading
• Verbessertes Logging für Trade-Schließungsoperationen
• Verbesserte Datenkonsistenz durch Aktualisierung geschlossener Trades nach der Bearbeitung der Trade-Schließung

• Korrigierte Stop-Loss-Berechnungen, um contractSize für genaue monetäre Werte einzubeziehen
• Gewährleistet angemessenes Risikomanagement mit korrekten Finanzberechnungen

• Refaktorierte News-Komponenten mit Vue 3 Composables für bessere Code-Organisation
• Implementierte modulare Architektur mit separaten Komponenten für:
• News-Header
• KI-Zusammenfassungsberichte
• News-Toolbar
• Newsfeed-Liste
• Verbesserte Zustandsverwaltung mit dedizierten Composables

• Hinzugefügter Lesestatus-Toggle über Kreissymbol im Newsfeed
• Implementierte "Als gelesen markieren"-Funktionalität mit Einklappverhalten
• Verbesserte Layout des News-Item-Headers
• Hinzugefügte Filtermöglichkeit für ungelesene Nachrichten

• Hinzugefügter Wechsel zwischen KI-Zusammenfassungen und Originalinhalt in der News-Ansicht
• Implementierte Zähler für ungelesene Inhalte für bessere Inhaltsverfolgung
• Entfernte Inline-Schriftgröße aus GPT-Zusammenfassung für sauberere Darstellung
• Verbesserte Logik für die Anwendung der Schriftgröße

• Hinzugefügte Scroll-zu-News-Funktionalität für einfachere Navigation auf der Briefing-Seite
• Implementierter benutzerdefinierter Button in der PageHeader-Komponente
• Angepasstes Scrollverhalten, um den News-Bereich am Anfang auszurichten

• Verbessertes responsives Layout für Strategiebericht-Filter
• Verbesserte Responsivität der News-Komponente
• Verbesserte Responsivität des Newsfeed-Headers mit Bootstrap-Grid-Layout
• Angepasste Filterbreiten und Beschriftungen für verbessertes Layout im Strategiebericht

• Aktualisierte UI-Komponenten zur Verwendung von Theme-Variablen für Konsistenz
• Verbesserte Responsivität in der gesamten Anwendung
• Behobene Schriftgrößenprobleme
• Entferntes ungenutztes Suchfeld und angepasste Sichtbarkeit von Header-Elementen für ein übersichtlicheres Layout

• Behobene Schriftgrößenänderungen (10. Mai)
• Behobenes Problem mit contractSize in Stop-Loss-Berechnungen (6. Mai)
• Angepasstes Scrollverhalten für korrekte Ausrichtung des News-Bereichs (10. Mai)

• Erweitert das TradingSetting mit konfigurierbaren Parametern für drei Gewinnzonen mit progressiv engeren Stopps
• Verwendet konfigurierbare Faktoren anstelle von hartcodierten Werten

• Implementiert eine neue Methode zur Analyse von Positionen auf Symbol-Ebene
• Wendet progressive Stopp-Anpassungen basierend auf der Gewinnrangfolge an

• Fetch-Trades (History) mit einem Delta-Abgleich zum letzten Fetch-Zeitpunkt mit Instrument-Mapping zwischen XTB und IG-Epics/Symbolen
• Fetch-Pricehistory (Chartdata) ebenfalls mit einem Delta-Abgleich für historische automatische Berechnungen wie Vola/Risk-Indikatoren.

• Tradingview und IG lassen sich nativ miteinander verbinden und Trades daher auch dort sehen und verändern
• Die Anzahl der handelbaren Titel unterscheidet sich erheblich (ca. 17.000+ vs. 5.300+). Hiermit ist das handelbare Universum nochmals größer als bei KO-Zertifikaten und OTC-Titeln

• Debug-Sessions sowohl für Backend, als auch Frontend-Komponenten funktionieren nun inkl. Debug-Console direkt in der IDE
• AI-Agenten-Lösungen wie GitHub-CoPilot-Agents, RooCode, Cline sind ohne Einschränkungen nutzbar, ebenso wie alle Kernfunktionen von GitHub-CoPilot (Completations, Edits, Agents, Diffs)
• GitHub und GitLab-Plugins gehen deutlich weiter als die Alternativen in IntelliJ
• VSC Themes, Product, File-Icon-Themes erlauben eine charmante und weitgehende individualisierte Umgebung
• Nach etwas Eingewöhnung gefallen die Plugin-Alternativen (sftp statt Deployment etc.)

# Success
PF>=1x & DD<5% & S>=0.06 & HR>20 & P>150

# Fail
PF<1x | DD>=5% | S<0.06 | HR<=20

• PF - Profit-Faktor
• DD - Drawdown
• S - Sharpe-Ratio
• HR - Hit-Rate
• P - Profit

• Symbol
• Timeframe
• CMD d.h. Short oder Long
• High-Volume und Default-Trade-Volume

• Abgleich zwischen XTB-Trades und internem Trading-Logbuch war gestört, da der Server auf UTC+0 eingestellt war und durch die 2h-Zeitverschiebung zu fehlerhaften Matches führte bzw. S/L-Positionen nicht automatisch korrigiert werden konnten.

• Hit-Rate
• NetWin
• Profit-Faktor
• Sharpe-Ratio
• Maximaler Draw-Down

• Aktuelles Portfolio

• Durchgeführte Trades des Tages

• Chartbild
• Aktuelle Strategien

• Kalender-Events und Wirtschaftsdaten

Sie sind ein KI-Assistent, der mit der Erstellung einer täglichen Handelszusammenfassung und der Generierung von Handelshinweisen beauftragt ist. Ihre Aufgabe besteht aus zwei Hauptteilen: der Analyse der Handelsdaten und der Erstellung von Handelshinweisen basierend auf einer Faktorkarte und einem Ereigniskalender. Verwenden Sie Markdown zur Formatierung, einschließlich Überschriften und Listen.

Sie werden mit folgenden Eingabevariablen arbeiten:

<TRADE_HISTORY>
{{TRADE_HISTORY}}
</TRADE_HISTORY>

<TRADE_PORTFOLIO>
{{TRADE_PORTFOLIO}}
</TRADE_PORTFOLIO>

<LATEST_FACTOR_MAP>
{{LATEST_FACTOR_MAP}}
</LATEST_FACTOR_MAP>

<CALENDAR_LIST>
{{CALENDAR_LIST}}
</CALENDAR_LIST>

Beachten Sie, dass CMD=0 immer eine Long-Position und CMD=1 eine Short-Position darstellt.

Teil 1: Analyse der Handelsdaten

1. Analysieren Sie die Liste der abgeschlossenen Trades (TRADE_HISTORY) und die Liste der noch offenen Trades (TRADE_PORTFOLIO). Beide sind im JSON-Format.

2. Extrahieren Sie folgende Informationen aus jedem Trade:
   - Datum (verwenden Sie das Feld exit_time)
   - Symbol
   - Strategie
   - Handelsvolumen
   - Gewinn/Verlust
   - CMD d.h. die Art der Trades (Long, Short)

3. Berechnen Sie folgende Statistiken für den Tag:
   - Gesamtzahl der Trades
   - Gesamtgewinn/-verlust
   - Anzahl der gewinnbringenden Trades
   - Anzahl der verlustbringenden Trades
   - Gewinnquote (Prozentsatz der gewinnbringenden Trades)
   - Am häufigsten gehandeltes Symbol
   - Am häufigsten verwendete Strategie

4. Erstellen Sie eine Zusammenfassung im folgenden Format:

• Zugriff über Smartphone auf relevante Nachrichten-Quellen
• Faktor-Map nutzt die neuen verfügbaren Informationen zur Berechnung des aktuellen Markt-Score-Wertes
• Tageszusammenfassungen berücksichtigen ebenfalls die neuen Nachrichten-Formate
• Fun-Fact: Die Daily-Summary die als Mails versendet wird, berücksichtigt ebenfalls diese neuen Informationsquellen

• Zusammenfassung der relevanten Inhalte der Nachricht
• Klassifikation des Mailinhalts
• Relevanz-Score-Berechnung
• Für alle Trading-relevanten-Inhalte Übernahme der Inhalte auch in den Algobot-Nachrichten-Stream

• Umstellung auf Anthropic Claude 3.5 Sonnet
• Versionierung der Prompts
• N8N-Datenquellen-Zuspielungen
• Algotrader-UI-v1 nur noch aus Nostalgie-Gründen enthalten (Deprecated)

• conciseness
• hallucination
• relevance

• Mittels Continum.DEV und GPT4o sind weite Teile des Codes nun optimiert, modularisiert und resilienter im Detail
• Konsolidierung der OrderHandler-Initialisierung
• Verbesserte Verwaltung von OrderHandler-Instanzen
• Market-Graph-Komponente in Sub-Komponenten aufgeteilt und eine bessere Namensgebung verwendet

• Alle Stoppkurse wurden per Stichprüfung manuell optimiert d.h. die vStopp (SAR)-Indikator ist neu justiert auf größeren Zeiteinheiten
• SimD1 und SimD2 werden bei vStops nun ebenfalls berücksichtigt

Das Logbuch wird von oben nach unten geführt, so dass die aktuellsten Einträge immer oben stehen. Das ganze System ist ausschließlich (vorerst) für meine private Nutzung. Ich dokumentiere hier nur meinen Fortschritt und Erkenntnisse. Es geht dabei gar nicht um die Ergebnisse selbst, sondern sich selbst nur einmal klar zu schreiben und die eigenen Gedanken etwas zu strukturieren. Ich selbst bin hauptberuflich als PO tätig und daher kein Hard-Core-Entwickler. Ich habe aber Spaß daran, die Sachen für mich zum Laufen zu bringen und meine Dev-Skills nicht komplett einrosten zu lassen.

• Ein/Ausblenden der Transaktionsliste zum aktuellen Titel/Markt unterhalb des Chats
• Ein/Ausblenden der Transaktionen direkt im Chat
• Ein/Ausblenden der Wirtschaftstermine direkt im Chart
• Ein/Ausblenden der Deadzones d.h. der berechneten volatilen Seitwärtsphasen
• Umschalten zwischen verschiedenen Zeiteinheiten
• Weitere Chartzeiträume zur Auswahl insb. wenn größere Zeiteinheiten wie Tage gewählt werden

• E:4 - Not enough money
• E:1 - Request has a pending state
• E:4 - Market closed
• E:4 - FIX - Other

• Bot-Monitor hat eine verbesserte Detail-Suche, so dass auch gezielt nach Datum, Fehlermeldungen, States gefiltert werden kann
• Wochen-Modus im Business-Kalender nun als Default und optimierte Schriftgrößen-Darstellung
• JSON-Log-Ausgaben optimiert
• Chart-%-Veränderungen nun mit korrektem Verhalten auch an Wochenenden und gleichwertig zwischen Slider und Chart-Market-Anzeigen
• Schriftgrößen im News-Bereich harmonisiert
• Updates to Velzon: 4.1.0 von 2.2.0
• equityFX statt equity für die korrekte Anzeige bei nicht CFD-Titeln

• + OpenAI-Assistants
• + Langfuse-Monitoring
• + SimD1, SimD2-Mirror-Accounts
• + Mobile | Desktop-Usage
• + Trailing-Stopp-Level

• Kalendereinträge werden nur mit Impact >3 angezeigt. Die Gesamtansicht muss unter Kalender eingesehen werden
• Deadzones sind in die Navigation verschoben
• News werden begrenzt auf 4 Einträge pro Symbol (Spalte)

• Add Symbols Google/Meta

• Jump-Anker, um einen schnelleren Sprung auf Mobil-Geräten zwischen den Navigationspunkten zu erlauben

• Strategy-Details für Candlesticks, Bulls-Eye ergänzt
• Strategy-Anzeige auch für aktuell nicht getradete Positionen angepasst

• Wechsel zwischen den Stage-Umgebungen direkt im Chart möglich
• Refresh der Ansicht über eigenen Refresh-Button
• Darstellung der Kauf/Verkaufszeitpunkte optimiert mit heller Beschriftung bei erfolgreichen Trades und dunkler Schritt bei Fails
• Noch offene Positionen werden zusätzlich dargestellt
• Ausstiegspunkte werden je nach Profit in der Kreis-Darstellung optimiert
• Auswahl-Positionen für die gewünschten Zeiträume sind jetzt ebenfalls in eine Dropbox verschoben, damit die Darstellung auf dem Handy besser funktioniert.

INSERT INTO calendar_toggles (regEx, country, toggle_deactivate_new_trades, toggle_deactivate_high_volume_trades, toggle_close_all_positions_before, toggle_actiontime_minutes_window_after, toggle_actiontime_minutes_window_before)
select t.title, t.country, 1, 0, 1, 0, 0 from
    (select c.country, c.title, round(sum(t.profit), 2) as sum_profit, count(*) as cnt
     from calendar c
              left join `xtb-trades` t
                        on (t.entry_time >= date_sub(c.timestamp, INTERVAL 15 MINUTE) and
                            t.entry_time <= date_add(c.timestamp, INTERVAL 60 MINUTE)) or
                           (t.exit_time >= date_sub(c.timestamp, INTERVAL 15 MINUTE) and
                            t.exit_time <= date_add(c.timestamp, INTERVAL 60 MINUTE))
     where t.refID = 'D1'
       and t.profit <> 0
     group by c.country, c.title
     order by sum_profit desc
    ) t where t.sum_profit<-500

• Aktuell werden praktisch irrelevante % Tagesentwicklungen nicht mehr als relevante Nachrichten ausgegeben

• Nachrichten sind manchmal komplementär, manchmal durch die Aktualisierung der Infos bereits überholt. Das aktuelle Modell bildet dies noch nicht ab, so dass die Informationen zeitlich linear interpretiert werden müssten. Als Workarround werden nur Nachrichten des selben Tages verwendet.
• Die News sind aktuell unabhängig vom Algobot-Setup d.h. die News-Interpretation beeinflusst das Trading nicht. Idee wäre es aber die News-Interpretation in Richtung steigender und fallender Märkte zu nutzen, um Trading-Signale in die geeignete Richtung zu filtern.

• Automatische saubere Versionierung für alle genutzten Prompts, womit Prompts als Teil der Entwicklung verstanden werden.
• Die aktuelle Version ist dabei über die Major-Version ansprechbar, z.B. ki-algobot/llm-news-sumup@3.X.X greift immer die letzte 3.x Version. Die Versionierung erfolgt teilweise automatisch, wenn Kernaspekte verändert wurden, z.B. Typen oder Parameter-Settings
• GPTx.x Anfragen werden über das System geleitet und auch beantwortet, womit ein durchgängiges Logging entsteht inkl. RAW-Data, Laufzeit und Kostenbetrachtungen für Auswertungen
• Durch die Nutzung von Parametern für Prompts, die dann über die API selbst übergeben werden können, kann sauber die Assistant-Anweisungen von den User-Daten getrennt werden.
• Wenn das System einmal eingebunden ist, kann praktisch instant fachlich die Logik angepasst werden, was mehr als sinnvoll ist
• Das System benutzt Caching, so dass exakt gleiche Anfragen nicht "teuer" über die GPT-API gesendet werden

• Die Nutzung von JSON-Schemen ist möglich, um die Struktur der JSON-Ausgabe zu validieren. Ein JSON-Schema ist eine leistungsstarke Methode zur Beschreibung des Formats und der Datenvalidierung für JSON-Daten. Jedoch ist es wichtig zu beachten, dass die Definition eines JSON-Schemas außerhalb der Fähigkeiten von GPT-3 oder GPT-4 liegt, da es sich um ein maschinelles Lernmodell für natürliche Sprache und nicht um ein Datenvalidierungs- oder Schematisierungstool handelt. Die Erstellung von JSON-Schemas würde typischerweise von einem Entwickler oder Datenarchitekten durchgeführt werden.
• Sprache: Im Prompt wird nun spezifisch angegeben, dass die Sprache Deutsch ist. Prompt 2 gibt keine bestimmte Sprache an.
• Bei sehr kurzen Informationen: Im Prompt wird angegeben, dass auch bei sehr kurzen Informationen Details übernommen werden sollen. Dies ist eine zusätzliche Anforderung, die im Prompt 2 nicht genannt wird.
• Wichtig: Vermeide leere Teaser-Elemente: Prompt 1 hat eine spezifische Anforderung, leere Teaser-Elemente zu vermeiden ("symbol": { "teaser": \[\] }). Die Alternative: Vor der Rückgabe der JSON-Ausgabe prüfe ob eine technische Kürzung der Struktur möglich ist: Diese Anforderung ist spezifisch für Prompt 2 und erfordert eine Überprüfung und mögliche Reduzierung der JSON-Struktur vor der Rückgabe hat weniger gut funktioniert.

• "Wichtig: Nutze NICHT die Eingangs-JSON-Struktur!". Diese Anforderung legt nahe, dass der Benutzer die ursprüngliche JSON-Struktur nicht in der Ausgabe sehen möchte. Diese Anforderung ist hier hilfreich, um Fehlinterpretationen zu vermeiden!

• Performance-Unterschiede sind massiv mit Anpassungen diese Parameter. Die Optimierung hierzu Bedarf aber etwas mehr Zeit und Betrachtungen.

<b-row>
  <b-col xl="12">
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'US100', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'US30', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'US500', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'US2000', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'DE30', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'UK100', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'EU50', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'HKComp', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'AUS200', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'EURUSD', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'GOLD', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'SILVER', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'OIL.WTI', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
   <MarketGraph :config="{ params: { account: DEFAULT_ACCOUNT, symbol: 'BITCOIN', period: DEFAULT_TF, days: DEFAULT_DAYS }, chartheight: DEFAULT_CHARTHEIGHT }"/>
 </b-col>
</b-row>

• Deutlich bessere technische Ausbaufähigkeit und Wartbarkeit der Lösung
• Modernes responsive Design mit Nutzbarkeit auch Mobil unterwegs (aktuell nur eingeschränkt)

• Stoppkurse orientieren sich auf historischen Daten
• Stoppkurse sind auf Timeframes optimiert
• Stopps für Long & Short werden unterschieden

SELECT `st`.`symbol` AS `symbol`,
       `p`.`tf` AS `timeframe`,
       `s`.`stoppOffset` AS `curr_stop`,
       round(`p`.`90er_percentile_high` * `sy`.`tickSize`, 1) AS `rec_stop_long`,
       -1*round(`p`.`90er_percentile_low` * `sy`.`tickSize`, 1) AS `rec_stop_short`,
       `p`.`50er_percentile_high` AS `50p_high`,
       `p`.`80er_percentile_high` AS `80er_high`,
       `p`.`90er_percentile_high` AS `90er_high`,
       `p`.`50er_percentile_low` AS `50er_low`,
       `p`.`80er_percentile_low` AS `80er_low`,
       `p`.`90er_percentile_low` AS `90er_low`,
       round(`st`.min_high,1) AS `min_high`,
       round(`st`.max_high,1) AS `max_high`,
       round(`st`.avg_high,1) AS `avg_high`,
       round(`st`.std_high,1) AS `std_high`,
       round(`st`.min_low,1) AS `min_low`,
       round(`st`.max_low,1) AS `max_low`,
       round(`st`.avg_low,1) AS `avg_low`,
       round(`st`.std_low,1) AS `std_low`
FROM (((
    (SELECT `c`.`symbol` AS `symbol`,
            `c`.`tf` AS `tf`,
            percentile_disc(0.5) within GROUP (ORDER BY round(`c`.`high`, 0) asc) OVER (PARTITION BY `c`.`symbol`,`c`.`tf`) AS `50er_percentile_high`,
            percentile_disc(0.8) within GROUP (ORDER BY round(`c`.`high`, 0) asc) OVER (PARTITION BY `c`.`symbol`,`c`.`tf`) AS `80er_percentile_high`,
            percentile_disc(0.97) within GROUP (ORDER BY round(`c`.`high`, 0) asc) OVER (PARTITION BY `c`.`symbol`,`c`.`tf`) AS `90er_percentile_high`,
            percentile_disc(0.5) within GROUP (ORDER BY round(`c`.`low`, 0) desc) OVER (PARTITION BY `c`.`symbol`,`c`.`tf`) AS `50er_percentile_low`,
            percentile_disc(0.8) within GROUP (ORDER BY round(`c`.`low`, 0) desc) OVER (PARTITION BY `c`.`symbol`,`c`.`tf`) AS `80er_percentile_low`,
            percentile_disc(0.97) within GROUP (ORDER BY round(`c`.`low`, 0) desc) OVER (PARTITION BY `c`.`symbol`,`c`.`tf`) AS `90er_percentile_low`
     FROM `chartdata` `c`) `p`
        JOIN
        (SELECT `chartdata`.`symbol` AS `symbol`,
                min(`chartdata`.`high`) AS `min_high`,
                max(`chartdata`.`high`) AS `max_high`,
                avg(`chartdata`.`high`) AS `avg_high`,
                std(`chartdata`.`high`) AS std_high,
                min(`chartdata`.`low`) AS `min_low`,
                max(`chartdata`.`low`) AS `max_low`,
                avg(`chartdata`.`low`) AS `avg_low`,
                std(`chartdata`.`low`) AS std_low
         FROM `chartdata`
         GROUP BY `chartdata`.`symbol`) `st`)
    JOIN `symbol-setups` `s`)
    JOIN `symbols` `sy`)
WHERE `p`.`symbol` = `st`.`symbol`
  AND `p`.`symbol` = `s`.`symbol`
  AND `p`.`symbol` = `sy`.`symbol`
  AND `p`.`tf` = `s`.`stoppOffSet_targetTF`
GROUP BY `p`.`symbol`,`p`.`tf`,`p`.`50er_percentile_high`,`p`.`80er_percentile_high`,`p`.`90er_percentile_high`,`p`.`50er_percentile_low`,`p`.`80er_percentile_low`,`p`.`90er_percentile_low`,`s`.`stoppOffset`

• Komplett-Trading auf D2
• Auf Basis D2-Statistiken Aktivierung von D1-Setups
• Auf Produktion wird das Mirror-Trading auf Basis der D2-Trades aktiviert

• Es wird zunächst abgewartet, welche Positionen wirklich ins Plus laufen
• Es wird nicht mehr zwingend eine wöchentliche Justierung der Strategie-Toggles benötigt, da zunächst alle Strategien laufen und die "erfolgreichen" werden kopiert.

• Keine Kalender-Einträge mit vorgegebenen Einschränkungen z.B. zur Deaktivierung von Trades etc. Die Tabelle wird dabei auf Basis von definierten Filtern gegen die vorhandenen Kalender-Einträge verglichen.

• Trades auf dem Konto müssen grundsätzlich ins Plus gelaufen sein mit einem minimalen Profit-Zielwert z.B. 10€ zum Zeitpunkt der Prüfung (aktuell Prüfung alle 5min, evtl. später erst alle 15min). Der genaue Wert muss noch in der Praxis justiert werden.
• Positionen aus der Simulation haben maximal 60m Zeit ins Plus zu laufen. Danach gilt die Position als irrelevant für eine "Übernahme"

• Alle Aktivitäten werden "mitgeloggt", so dass das Copy-Trading-Setup ein eigenes Monitoring zur Nachvollziehbarkeit besitzt insb. da nicht jede Aktivität sofort zu einem neuen Trade führt.
• Um die Nachvollziehbarkeit und spätere Zeichen-Objekte anlegen zu können, wird ein "source\_account" und "source\_xtb\_orderID" an der Trade-Tabelle mitgeführt. Damit sind neue Positionen auf Basis von Copy-Trading referenzierbar und sogar im Chart zeichenbar d.h. woher die Position "ursprünglich" erstellt worden ist und mit welchem Zeitversatz und hoffentlich Vorteil die Position dann auch übernommen worden ist.

• Trotz des Systems kann eine Position jederzeit drehen und dennoch ins Minus laufen. Die ursprünglichen Stopp-Loss-Werte werden daher übernommen und auch die automatischen Stopp-Moves (vstops) sind auch für die Copy-Trades gültig und werden aktiviert.
• Grundsätzlich sollten alle wahrscheinlich "profitablen" Handelsstrategien genutzt werden. Mittels dem Copy-Trading können dann ohne weiteres die relevanten Positionen übernommen werden. Die wöchentliche Feinjustierung der Aktivierungen und Mid-/Highvolume-Strategien entfällt wahrscheinlich erstmal.
• Das Setup geht davon aus, dass jedes XTB-Konto als Trading-Quelle dienen kann. Damit ist es auch möglich zunächst D2 für alle Trading-Signale zu verwenden, D1 auf Basis von Wochenergebnisse zu justieren und die Produktion P1 dann auf D1 zu setzen. Ich starte aber erstmal mit D2 direkt.

• toggle\_deactivate\_new\_trades
• toggle\_deactivate\_high\_volume\_trades
• toggle\_refresh\_stopploss

UPDATE `strategy-toggle` s
LEFT JOIN (SELECT SUM(v.norm_profit) as sum_profit, AVG(v.norm_profit) AS avg_profit, MIN(strategy) AS strategy, MIN(symbol) AS symbol FROM strategy_results_view v 
 WHERE v.`TYPE`='D2' 
   AND v.exit_time>="2022-12-18" 
 GROUP BY strategy, symbol) jt 
    ON s.strategy=jt.strategy AND s.symbol=jt.symbol
   SET s.activate_p1=
	      CASE
	          WHEN jt.avg_profit > 50 OR s.strategy='vstop' THEN 1
	          ELSE 0
	      END,
        s.activate_high_volume=
	      CASE
	          WHEN jt.sum_profit > 100 THEN 1
	          ELSE 0
	      END

 -- update xtb-trade-comments with help of original tradingview-trades

 UPDATE `xtb-trades` xt
 JOIN (SELECT CONCAT(strategy, ": ", symbol, ": ", timeframe, "m") AS COMMENT, 
              `create`, 
				  `symbol`, 
				  `strategy`, 
				  `account`, 
				  `xtb_orderid`,
				  `cmd`,
				  `timeframe` FROM `trades`) t
   ON (xt.comment='[S/L]' OR xt.comment IS NULL OR xt.comment='' or xt.xtb_orderid='')
  AND xt.symbol=t.symbol 
  AND TIMESTAMPDIFF(SECOND, t.`create`, xt.entry_time) BETWEEN -10 AND 10
  AND t.strategy<>'vstop' AND t.account=xt.account
  SET xt.comment = t.comment,
      xt.strategy = t.strategy,
      xt.xtb_orderid= t.xtb_orderid,
		xt.cmd = t.cmd,		
		xt.manual_stop =
		CASE
	          WHEN xt.manual_stop THEN 1
	          ELSE 0
      END;   

• Aktivierung der vStops kann bereits mit 0.2% Change erfolgen

• Aktivierungslevel in TradingView angepasst
• Im Trading-Chart werden die Stopp-Level gezeichnet und nachgeführt

$data .= '{
             note: {
                label: "'.($trade->cmd==0?'long':'short').',vol:' . $trade->trade_volume .($trade->calculated_profit<>0?', '.number_format($trade->calculated_profit,1).'€':''). '",
                title: "' . $trade->strategy. '",
                fontSize: 9,
                wrap: 300
              },
              connector: {
                 end: "dot",        
                 type: "line",      
                 lineType : "vertical",    
                 endScale: 10
              },
              color: ["' . ($trade->calculated_profit> 0 ? 'green' : ($trade->calculated_profit< 0 ?'red':'black')) . '"],
              x: x(parseDate("' . $trade->create . '")),
              y: y(' . $trade->price . '),
              dy: ' . ($trade->cmd == 0 ? 85 : -35) . ',
              dx: ' . ($trade->cmd == 0 ? $distance+20: $distance) . '
          }, ';

• Trailing-Stopps sind gut um bei schwankenden Märkten hier schnell ins Plus zu laufen. Sie verhindern bei einem normalen Setup aber wirkliche Gewinne
• Manuelle Trading-Setups sollten vermieden werden
• Trading-Größe ist unter Umständen den Marktgegebenheiten/Volatilität anzupassen

• Einführung von neuen vStopp-Alerts
• Nutzung ausschließlich von normalen Initial-Stopps
• Alle Trading-Setups sind auf Mid-Chance-Volume umgestellt
• Versuch keine manuellen Trades durchzuführen, da diese und letzte Woche empfindlich schlecht dadurch gelaufen sind