Trading-Setup Learnings 2022-2025

Einführung

Zwischen 2022 und 2025 habe ich zahlreiche wertvolle Erkenntnisse im Bereich des algorithmischen Tradings gesammelt. Diese Reise war geprägt von kontinuierlicher Optimierung und wertvollen Learnings aus dem Live-Trading. Dieser Artikel fasst die wichtigsten Trading-Erkenntnisse der letzten Jahre zusammen.

Grundlegende Trading-Erkenntnisse

Vom manuellen zum automatisierten Trading

Anfang 2022 war das Trading-Setup noch stark von manuellen Eingriffen abhängig. Die ersten Schritte zur Automatisierung wurden mit der Entwicklung von Trendkanal-Erkennungen und automatischen Stopp-Kursen gemacht. Bereits Ende 2022 konnte ich feststellen:

Die blauen Linien zeigen die Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte. Grüne Pfeile zeigen auf dem Chartbild den Long-Einstieg, die roten entsprechende Short-Trades. Die grauen Pfeile stellen die Stopp-Positionen.

Ein entscheidender Durchbruch kam mit der Erkenntnis, dass manuelle Eingriffe oft kontraproduktiv waren:

Alle bisherigen manuellen Eingriffe sind unnötig und waren kontraproduktiv und haben einiges an Performance für das P-Konto gekostet insb. Stoppkurse manuell nachziehen, Gewinnmitnahmen, zu früh Positionen zu schließen etc.

Datengetriebene Strategie-Optimierung

Mit zunehmender Datenmenge konnte ich detaillierte Statistiken erstellen und Strategien basierend auf empirischen Daten optimieren:

Durch die nun bereits mehrmonatige Testphase sind die Statistiken sehr aussagekräftig.

Diese Daten ermöglichten es mir, Muster zu erkennen, wie z.B. die Underperformance an Freitagen oder die Überperformance an Donnerstagen, und entsprechende Anpassungen vorzunehmen:

Auffällig ist die Underperformance von Freitagen und die Überperformance von Donnerstagen über die Wochen hinweg. These hierzu: An Freitagen werden sehr häufig wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht und der Markt reagiert sehr volatil, was die Positionen verlustreich aus dem Markt spült durch das aktuelle Money-Management-Setup.

Integration von Wirtschaftsdaten und News

Ein wichtiger Fortschritt war die Integration von Wirtschaftsdaten und News in die Trading-Strategie:

Das News-Trading hat soweit funktioniert und stärkere Verlustreihen behoben.

Ich entwickelte Mechanismen, um vor wichtigen Wirtschaftsnachrichten automatisch Positionen zu schließen und das Trading zeitweise zu deaktivieren:

Mittlerweile kann ich automatisiert die Nachrichten auslesen und Zeitfenster automatisiert blocken bzw. auch bestehende Positionen automatisch schließen lassen.

Diese Erkenntnis war besonders wertvoll:

Bestimmte Handelszeiträume sollten nicht getradet werden und der FOMO-Affekt muss dringend vermieden werden.

Fortgeschrittene Trading-Erkenntnisse

Money Management und Risikokontrolle

Eine der wichtigsten Erkenntnisse war die Bedeutung von konsistentem Money Management:

Jede Position muss ein CRV >2 besitzen und sollte im Risiko nicht mehr als 0,01% im Risiko des Gesamtkapitals stehen.

Die Optimierung der Stopp-Kurse erwies sich als entscheidend für die Performance:

Das Setup wurde so angepasst, dass die letzten großen Bewegungen dauerhaft ohne Ausstopp-Situationen mitgenommen werden konnten für US100, US2000, US500.

Ich lernte auch, dass die Positionsgrößen je nach Markt und Volatilität angepasst werden müssen:

Da der US500 eine der erfolgreichsten Märkte im aktuellen Trading-Setup ist, passe ich das Trading-Setup nach oben hin an.

Marktphasen-Erkennung

Die Erkennung verschiedener Marktphasen und die Anpassung der Strategien entsprechend war ein wichtiger Lernprozess:

Für eine wirklich gute Performance im Trading-Setup benötige ich eine Erkennung von derartigen Phasen und damit das Aussetzen der Trades in diesen.

Besonders wichtig war die Erkennung von Seitwärtsphasen:

Die Seitwärtsphasen machen aktuell die mögliche Performance noch kaputt, auch wenn die Woche mit 100€ im Plus abgeschnitten werden konnte.

Ich lernte auch, zwischen verschiedenen Trendarten zu unterscheiden:

Unterscheidung zwischen kurzfristigen und mittelfristigen/stabileren Trend-Bewegungen. Dies sind durch die Zeit und durch die Volatilität gekennzeichnet im Kanal.

Wirtschaftsnachrichten und Event-Handling

Der Umgang mit wichtigen Wirtschaftsnachrichten und Events wurde kontinuierlich verbessert:

Bei dem Handling der Wirtschaftsnachrichten ist es aktuell nicht so einfach zu einem guten Setup zu kommen. Idealerweise werden nicht nur alle Ereignisse mit einem hohen Impact betrachtet und ausgeklammert, sondern tatsächlich Setups mit hoher Volatilität ausgeklammert.

Besonders wichtig war die Erkenntnis, dass bestimmte Ereignisse wie FED-Reden zu extremer Volatilität führen können:

Hier wieder ein schönes Beispiel, das aktuell die Märkte nicht gut handelbar sind. Hier in grafischer Darstellung mit den wilden Bewegungen über 2h!

Asset-spezifische Optimierungen

Ich lernte, dass jedes Asset spezifische Eigenschaften hat und individuell optimiert werden muss:

Für das Trading werden pro Titel individuelle Positionierungen verwendet. Diese sind dabei technisch definiert und können über einfache Datenbank-Änderungen bei Bedarf angepasst werden.

Beispielsweise stellte ich fest, dass Gold besondere Herausforderungen bietet:

Gold ist nicht wirklich gut für mich zu handeln und ich fasse es nur in besonderen Situationen an. Die Bewegungen sind eher zufällig und unter hohen Schwankungen.

Trading-Zeiten und Saisonalität

Die Identifikation optimaler Trading-Zeiten war ein wichtiger Lernprozess:

Zeitpunkte für sekundäre kleinere Trend-Wechsel sind häufig. Hier sollte man ONLINE sein:

15:15-15:30 Uhr

17:00 Uhr

18:30 Uhr

20:15 Uhr

Ebenso wichtig war die Erkenntnis, dass bestimmte Zeiträume vermieden werden sollten:

Zwischen 08:00 und 15:15 Uhr sind überproportional viele Fehl-Ausbrüche und sollten in Summe vermieden werden insb. durch zu geringes Trading-Volumen am Markt.

Technische Trading-Strategien

Trendkanal-Trading

Eine der erfolgreichsten Strategien war das Trendkanal-Trading:

Suche einen Grund-Trend mit Trendkanälen. Trade nur an den Extrempunkten im Trendkanal in Trend-Richtung.

Für die Identifikation von Trendkanälen entwickelte ich ein System mit farbcodierten Zeitebenen:

Farbcodierungen mit unterschiedlicher ‘Dicke’ unterstützen die Analyse und Nutzung des Setups:

M30: Rot: 6px dotted

M15: Orange: 3px dotted

<=M5: Blau: 1px dotted

Top-Down-Analyse

Eine wichtige Erkenntnis war die Effektivität der Top-Down-Analyse:

Handele immer Top-Down d.h. was ist der M30-Kanal, danach der M15-Kanal bis zum M1-Kanal. Optimal sind die im Setup sich gegenseitig bestätigenden Signale aus verschiedenen Zeiteinheiten. Die Toptrades sind die M30 fokussierten mit M1 optimierten Setups.

Ausbruchs-Trading

Ich lernte den Wert von Ausbruchs-Setups zu schätzen:

Ausbrüche aus den Trendkanälen neben Extrem-Positionen am Trendkanal sind die lukrativsten Setups und sollten erkannt werden.

Pyramiden-Setup

Für den Positionsaufbau erwies sich ein Pyramiden-Setup als effektiv:

Nutze einen Pyramiden-Setup mit Gewinn-Mitnahmen d.h. schrittweisen Einstieg mit jeweils 0.04 Volume-Positionen (US100).

Pyramiden-Setup: Ab der 3. Position wird am Extrempunkt des Kanals eine Position wieder aufgelöst, um Gewinnmitnahmen sicherzustellen.

Performance-Entwicklung 2022-2025

Die Performance meiner Trading-Strategien hat sich über die Jahre stetig verbessert:

Die Gesamtbilanz ist dabei weiterhin positiv und deutlich erfolgreicher als die parallel laufenden ETF und Sparplan-Setups.

Besonders bemerkenswert ist die Konsistenz der Ergebnisse:

Die Gewinnentwicklung ist weiterhin positiv und die Woche konnte positiv abgeschlossen werden. Das Setup funktioniert daher weiterhin bei konstanten und risiko-adjustierten Trades.

Fazit: Die wichtigsten Trading-Learnings

Die Entwicklung meiner Trading-Strategien von 2022 bis 2025 hat zu wertvollen Erkenntnissen geführt. Die wichtigsten Learnings waren:

Automatisierung über manuelle Eingriffe: Konsequente Automatisierung führt zu besseren Ergebnissen als manuelle Interventionen.
Datengetriebene Entscheidungen: Umfangreiche Statistiken und Analysen ermöglichen fundierte Strategie-Optimierungen.
Risikomanagement ist entscheidend: Konsistentes Money Management und optimierte Stopp-Kurse sind der Schlüssel zum Erfolg.
Marktphasen-Erkennung: Die Identifikation von Trend-, Seitwärts- und volatilen Phasen ist essentiell für die Strategieauswahl.
Integration von Wirtschaftsdaten: Die Berücksichtigung von Wirtschaftsnachrichten und Events verbessert das Risikomanagement.
Asset-spezifische Optimierung: Jedes Asset hat eigene Charakteristika und erfordert individuelle Anpassungen.
Top-Down-Analyse: Die Analyse von größeren zu kleineren Zeiteinheiten verbessert die Trefferquote.
Trendkanal-Trading: Das Handeln an Extrempunkten in Trendrichtung bietet ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis.

Diese Erkenntnisse haben mir geholfen, ein robustes und profitables Trading-System zu entwickeln, das kontinuierlich weiterentwickelt wird, um auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.